Село Баня се намира в планински район на 801 м н.в. в центъра на Разложката котловина между три планини – Пирин, Рила и Родопите. Отстои на 5 километра от Банско и Разлог, на 25 километра от Якоруда и на около 150 километра от София и Пловдив. Оттук минава жп линията Септември-Добринище, която е построена през 30-те години на XX век.
През ХVІІІ век Баня е село в нахията Разлог. Към 1748 година то е тимар на Юсуф. През 1878 година избухва Кресненско-Разложкото въстание, в което най-дейно участие вземат и жителите на село Баня.
В 1891 година Георги Стрезов пише за селото:
"Баня, село на И от Банско 1 час, от Мехомия 1 1/2 часа. Захваща центъра на всичките Разложки села; разположено е длъгнесто на равнище, близо до Глазня. Орната земя е песъчлива, та земледелието не вирее; чужбината тук и по целия Разлог е обикновено нещо. Преди 1879 година това село било едно от най-цъвтещите. През размирицата изгоряла цяла една махала, от която развалини и сега се съглеждат. Нова църква и училище с 60 ученика и 1 учител. Около 300 къщи, на половина помашки и български. От българете 5 къщи са протестанти.
В Баня извира гореща минерална вода, цял поток. При самия извор температурата е тъй висока, че не може да се трае. Затуй водата се разхладява със студена в отделни резервоари, наречени „бани“.
“
През периода 1893 – 1912 година населението на селото взема участие в революционните борби на организация бореща се за автономия на Македония и Одринско – ВМРО.
В 1897 година е основано читалище „Просвета“.
При избухването на Балканската война в 1912 година 22 души от Баня са доброволци в Македоно-одринското опълчение.
Свободата на целия района донасят щиковете на българските войници от 27 Чепински полк, командван от генерал Ковачев през октомври 1912 г. Първият кмет на освободеното село е Ангел Даракчиев. Благодарение на него и до днес селото притежава широки улици, и европейска планировка.